Gspread的定义与解释
G-Spread是什么:
The G spread is the spread between the yield to workout (maturity,worst,custom) of the security and the same interpolated point on the government yield curve.
Gspread指债券与(到期日匹配的)国债的收益率之差。
比如SINOPE 3.25 04/28/25这个债券,它的基准国债是10年期T 2 11/15/26, 它的Tspread是135。Tspread是比较Sinope 25与基金国债benchmark treasury。Gspread就是比较sinope 25与同期限国债的Spread, 即也是2025年4月的美国国债。
2025年4月美国国债的收益率可以使用government yield curve算出。即我们通过一系列基准国债可以生成国债的收益率曲线yield curve。然后通过这个曲线,获得任何一个期限的国债的收益率。
通过输入1month, 3month, 6month, 1yr, 2yr, 3yr, 5yr, 7yr, 10yr, 30yr基准国债, 生成国债的yield curve。