关于指数的几点澄清

1，离开指数的时间。 离开指数发生在Rebalance，即月末的最后一个公司日收盘后。离开的原因是债券不再满足进入指数的规则。比如距离到期日Maturity不足一年，比如规模因为公司赎回少于最低规模。举例，一个债券的到期日是2018年1月5日。那么在2016年12月30日（最后一个工作日）Rebalance的时候，这一天距离2018年1月5日超过1年。那么在没有其他原因的情况下，这个债券依然在指数里。当2017年1月31日Reblance的时候，因为2017年1月31日距离2018年1月5日已经不足1年，所以这笔债券在2017年1月31日Rebalance的时候离开指数。即，在Rebalance的时候，距离到期日Maturity Date不足一年的债券将在Reblance的时候离开指数。（注意，这里不看Call Date, 只看Maturity Date） 2，在月中发生Call，公司赎回债券（即Cash修正和离开价格修正）怎么办。 在个别情况下，会发生公司行使Call权利，将债券提前赎回。在这种情况下，作如下处理： a, 计算指数值时，默认为这笔债券依然在指数里，直至当月末的Rebalance。这笔债券在赎回后至Rebalance的这段时间的价格，默认使用“离开价格修正”字段。 b, 在计算指数的Snapshot等属性值以及其它地方时，比如quality, yield, duration等时，不再计算已经赎回的债券，默认为已经赎回的债券已经离开。